Negociação de estratégias de arbitragem

O que é Forex arbitrage e como usar a estratégia de arbitragem Forex?

Quando as pessoas falam sobre negociação, muitas vezes significam tentar lucrar antecipando a direção futura de um mercado.

Mas você já se perguntou se há uma maneira de lucrar com o mercado Forex sem ter que escolher corretamente a direção de um par de moedas?

Você pode estar interessado em descobrir que existem várias estratégias de mercado neutro.

Talvez o menos arriscado seja a arbitragem de Forex.

Antes de analisarmos as especificidades da arbitragem em Forex, vamos falar sobre a arbitragem em geral.

Simplificando, a arbitragem é uma forma de negociação em que um comerciante procura lucrar com discrepâncias de preços entre instrumentos extremamente similares.

Os comerciantes que usam essa estratégia são conhecidos como arbitragistas.

Arbitrageurs olha para:

comprar em um mercado; ao mesmo tempo que vende um tamanho equivalente em outro mercado inter-relacionado; para aproveitar as divergências de preços entre os dois.

Às vezes, nos mercados financeiros, produtos que são efetivamente o mesmo comercializam-se em diferentes lugares ou em formas ligeiramente diferentes.

Por exemplo, algumas grandes empresas estão listadas em mais de uma bolsa de valores.

Teoricamente, todas as listas de um determinado estoque devem ter paridade em seus preços.

Afinal, estamos falando de ações da mesma empresa.

Na realidade, o fluxo de informações para todas as partes do mundo não é perfeitamente instantâneo nem os mercados comercializam com total eficiência.

Portanto, quando ambas as bolsas de valores estão abertas, é possível que os preços possam diferir entre trocas.

A primeira pessoa a notar a diferença de preço poderia:

. Compre o estoque na troca com o preço mais barato.

. enquanto vende na troca com o preço mais alto.

Quer saber a melhor parte?

Ao fazê-lo, você pode potencialmente bloquear um lucro.

A arbitragem Forex explicou.

Então, o que é exatamente o arbitragem Forex?

Os comerciantes que procuram arbitrar os preços Forex são, em essência, fazendo o mesmo que descrito acima.

Eles efetivamente procuram comprar uma versão mais barata de uma moeda, ao mesmo tempo que vendem uma versão mais cara.

Uma vez que eles subtraem seus custos de transação, seu lucro é a diferença restante entre os dois preços.

Um sistema de arbitragem Forex pode operar de várias maneiras diferentes, mas a essência é a mesma.

Ou seja, os arbitragistas procuram explorar anomalias de preços.

Eles podem procurar explorar as discrepâncias de preços entre taxas pontuais e futuros cambiais.

Um futuro é um acordo para negociar um instrumento em uma determinada data por um preço fixo.

A arbitragem do corretor de Forex pode ocorrer onde dois corretores estão oferecendo cotações diferentes para o mesmo par de moedas.

No mercado FX de varejo, os preços entre corretores são normalmente uniformes.

Portanto, a viabilidade desta estratégia tende a ser limitada ao mercado institucional.

Esta também não é a única oportunidade de negociação de câmbio para emergir no mercado à vista.

Outro tipo de negociação de arbitragem de Forex envolve três diferentes pares de moedas.

Arbitragem triangular de Forex.

Forex triangular arbitrage é um método que usa tradeings compensadores, para lucrar com discrepâncias de preços no mercado Forex.

Para entender como arbitrar pares FX, primeiro precisamos entender os conceitos básicos de pares de moedas.

Vamos percorrer alguns princípios básicos rápidos.

Quando você troca um par de moedas, você está assumindo duas posições:

comprando a primeira moeda que vende a segunda moeda.

Um cruzamento de moeda é um par FX que não inclui o dólar dos EUA.

Um valor teórico ou sintético para uma cruz está implícito nas taxas de câmbio das moedas em questão, em comparação com o dólar dos EUA.

Por exemplo, considere que o EUR / USD está a ser negociado a 1.1505 e o GBP / USD está a ser negociado em 1.4548.

Podemos calcular um valor implícito para EUR / GBP dividindo um por outro.

Por que dividimos um por outro?

Simplificando, os pares de moeda podem ser tratados como frações com numeradores e denominadores.

Dividir por GBP / USD é o mesmo que multiplicar pelo inverso.

Então EUR / USD x USD / GBP = EUR / GBP x USD / USD = EUR / GBP.

Se o valor real negociado de EUR / GBP diverge do valor implícito pelos principais pares, existe uma oportunidade de arbitragem FX.

Como o próprio nome sugere, o arbitramento de FX triangular é composto por três negócios.

Digamos que o EUR / GBP realmente está negociando em 0.7911.

É superior ao nosso valor implícito e queremos vendê-lo.

Também precisamos colocar dois negócios nas duas principais empresas relacionadas, para criar uma posição adversa EUR / GBP sintética.

Isso compensará nosso risco e, assim, o lucro de bloqueio.

Como a discrepância do preço é pequena, precisamos negociar em tamanho substancial para que valha a pena.

Vamos trabalhar nos números para completar nosso exemplo para esta estratégia de arbitragem Forex.

Se comprarmos 10 lotes de EUR / USD - um lote é de 100.000 unidades da primeira moeda.

Quando compramos um par de moedas, estamos comprando a primeira moeda e vendendo o segundo.

Então estamos comprando 10 lotes x 10.000 euros = 1.000.000 EUR.

Como estamos lidando com uma taxa EUR / USD de 1.1505, estamos vendendo 1.000.000 x 1.1505 = 1.150.500 USD.

Nós, simultaneamente, queremos vender um valor equivalente de EUR em EUR / GBP.

Então, vendemos 10 lotes de EUR / GBP, que é de 1.000.000 EUR.

Como estamos lidando com uma taxa EUR / GBP de 0.7911, estamos comprando 1.000.000 x 0.7911 = 791.100 GBP.

Por fim, também vendemos GBP / USD para completar o triângulo.

Isso nos deixa sem exposição global a nenhum dos três pares de moedas.

Para remover nossa exposição ao GBP, vendemos o mesmo valor que nós compramos no comércio EUR / GBP.

Então vendemos 791,100 / 100,000 = 7,91 lotes de GBP / USD.

Estamos lidando com uma taxa GBP / USD de 1.4548, então estamos comprando 791,100 x 1,4548 = 1,150,892 USD.

Considere a implicação:

. se você estivesse trocando fisicamente moedas nessas taxas e nessas quantidades.

. você teria acabado com 1.150.892 USD depois de trocar inicialmente 1.150.500 USD em EUR.

Então, seu lucro seria: 1.150.892 - 1.150.500 = 392 USD.

Como você pode ver, o lucro é pequeno em relação ao grande tamanho da transação.

Observe também que não levamos em consideração os spreads de oferta / oferta nem outros custos de transação.

Claro, com um corretor FX de varejo você também não está trocando moedas fisicamente.

Você teria trancado um lucro com os negócios, mas você ainda teria que desenrolar suas posições.

Tenha em mente que os ajustes diários do SWAP prejudicariam rapidamente o lucro nocional que você bloqueou.

Arbitragem estatística de Forex.

Embora não seja uma forma de arbitragem pura, a arbitragem estatística Forex leva uma abordagem quantitativa e busca divergências de preços que são estatisticamente susceptíveis de corrigir no futuro.

Ele faz isso compilando uma cesta de pares de moedas com desempenho excessivo e uma cesta de moedas com baixo desempenho.

Esta cesta é criada com o objetivo de reduzir os excessos de desempenho e comprar os sub-performers.

O pressuposto é que o valor relativo de uma cesta para a outra é susceptível de reverter para a média com o tempo.

Com essa suposição, você quer uma estreita correlação histórica entre as duas cestas.

Então este é outro fator que o árbitro deve levar em consideração, ao compilar as seleções originais.

Você também quer garantir a maior neutralidade do mercado possível.

Lucro sem risco.

O arbitragem às vezes é descrito como sem risco.

. Mas isso não é realmente verdade.

Uma estratégia de arbitragem Forex bem implementada será um risco razoavelmente baixo, mas a implementação é metade da batalha porque o risco de execução é um problema significativo.

Você primeiro precisa que suas posições de compensação sejam executadas simultaneamente ou quase simultaneamente.

Torna-se mais difícil porque a vantagem é pequena com arbitragem - o deslizamento de apenas alguns pips provavelmente irá apagar o seu lucro.

Outros problemas com arbitragem em Forex.

Problemas surgem com o volume de pessoas que usam a estratégia.

O arbitragem baseia-se fundamentalmente nos diferenciais de preços e esses diferenciais são afetados pelas ações dos árbitros.

Instrumentos de alta qualidade serão baixados no preço vendendo.

Os preços baixos serão empurrados pela compra.

Conseqüentemente, o diferencial de preço entre os dois encolherá.

Eventualmente, ele desaparecerá ou se tornará tão pequeno que a arbitragem não é mais lucrativa.

De qualquer forma, a oportunidade de arbitragem irá diminuir.

O grande número de participantes do mercado Forex é geralmente um grande benefício.

. mas também significa que as disparidades de preços serão rapidamente descobertas e exploradas.

Como resultado, o jogador mais rápido ganha no jogo da arbitragem Forex.

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Arbitragem Forex: palavras finais.

Todos os sistemas de negociação estão sujeitos ao risco de que a rentabilidade se corra com o tempo.

À medida que novos participantes perseguem a mesma estratégia, as oportunidades diminuem.

Arbitragem não é diferente.

A concorrência feroz no mercado FX significa que você pode descobrir que as oportunidades de arbitragem pura são limitadas.

No entanto, você provavelmente encontrará a teoria útil para explorar estratégias relacionadas e possibilidades comerciais adicionais.

Se você gostaria de aprender sobre diferentes estratégias de Forex, você deve ler sobre as melhores estratégias de Forex que funcionam e estratégias avançadas de negociação Forex.

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Opções de estratégias de arbitragem.

Em termos de investimento, a arbitragem descreve um cenário onde é possível simultaneamente fazer vários negócios em um bem com lucro sem risco envolvido devido a desigualdades de preços.

Um exemplo muito simples seria se um ativo fosse negociado em um mercado a um preço determinado e também negociando em outro mercado a um preço mais alto no mesmo momento. Se você comprou o ativo no preço mais baixo, você poderia então vendê-lo imediatamente ao preço mais alto para obter lucro sem ter tomado qualquer risco.

Na realidade, as oportunidades de arbitragem são um pouco mais complicadas do que isso, mas o exemplo serve para destacar o princípio básico. Na negociação de opções, essas oportunidades podem aparecer quando as opções são mispriced ou a paridade de chamada não está corretamente preservada.

Embora a ideia de arbitragem pareça excelente, infelizmente essas oportunidades são muito poucas e distantes. Quando ocorrem, as grandes instituições financeiras com poderosos computadores e softwares sofisticados tendem a localizá-los muito antes de qualquer outro comerciante ter a chance de obter lucro.

Portanto, não recomendamos que você tenha dedicado muito tempo a se preocupar com isso, porque é improvável que você tire lucros sérios. Se você quiser saber mais sobre o assunto, abaixo você encontrará mais detalhes sobre a paridade de chamada e como isso pode levar a oportunidades de arbitragem. Também incluímos alguns detalhes sobre estratégias de negociação que podem ser usadas para lucrar com a arbitragem, se você encontrar uma oportunidade adequada.

Coloque Call Parity & amp; Arbitrage Opportunities Strike Arbitrage Conversion & amp; Resumo do spread de caixa de arbitragem de reversão.

Coloque Call Parity & amp; Oportunidades de arbitragem.

Para que a arbitragem realmente funcione, basicamente tem que haver alguma disparidade no preço de uma segurança, como no exemplo simples mencionado acima de uma segurança que é subestimada em um mercado. Na negociação de opções, o termo underpriced pode ser aplicado a opções em vários cenários.

Por exemplo, uma chamada pode ser inferior em relação a uma colocação com base na mesma segurança subjacente, ou pode ser inferior ao comparado a outra chamada com uma greve diferente ou uma data de validade diferente. Em teoria, tal subavaliação não deve ocorrer, devido a um conceito conhecido como colocar a paridade de chamadas.

O princípio da paridade de chamada foi identificado pela primeira vez por Hans Stoll em um artigo escrito em 1969: "Relação entre os preços de venda e de venda". O conceito de paridade de chamada é basicamente que as opções com base na mesma garantia subjacente devem ter uma relação de preço estático, levando em consideração o preço do título subjacente, a greve dos contratos e a data de validade dos contratos.

Quando a paridade da chamada está corretamente instalada, então a arbitragem não seria possível. É em grande parte a responsabilidade dos fabricantes de mercado, que influenciam o preço dos contratos de opções nas bolsas, para garantir que essa paridade seja mantida. Quando é violada, é quando existem oportunidades de arbitragem. Em tais circunstâncias, existem certas estratégias que os comerciantes podem usar para gerar retornos sem risco. Nós fornecemos detalhes sobre alguns destes abaixo.

Strike Arbitrage.

A arbitragem de greve é ​​uma estratégia usada para obter um lucro garantido quando há uma discrepância de preços entre dois contratos de opções baseados no mesmo título subjacente e com a mesma data de vencimento, mas têm greves diferentes. O cenário básico em que esta estratégia poderia ser usada é quando a diferença entre as greves de duas opções é menor que a diferença entre seus valores extrínsecos.

Por exemplo, vamos assumir que as ações da Companhia X estão negociando em US $ 20 e há uma chamada com uma greve de US $ 20 com preço de US $ 1 e outra chamada (com a mesma data de vencimento) com uma greve de US $ 19 com preço de US $ 3,50. A primeira chamada é no dinheiro, então o valor extrínseco é a totalidade do preço, US $ 1. O segundo está no dinheiro por US $ 1, então o valor extrínseco é de US $ 2,50 (preço de US $ 3,50 menos o valor intrínseco de $ 1).

A diferença entre os valores extrínsecos das duas opções é, portanto, de US $ 1,50, enquanto a diferença entre as greves é de US $ 1, o que significa que existe uma oportunidade de arbitragem de greve. Neste caso, seria aproveitado pela compra das primeiras chamadas, por US $ 1, e escrevendo o mesmo valor das segundas chamadas por US $ 3,50.

Isso daria um crédito líquido de US $ 2,50 por cada contrato comprado e escrito e garantiria um lucro. Se o preço das ações da Companhia X caiu abaixo de US $ 19, todos os contratos expirariam sem valor, o que significaria que o crédito líquido seria o lucro. Se o preço das ações da Empresa X permaneceram iguais ($ 20), as opções compradas expirariam sem valor e as escritas levariam um passivo de US $ 1 por contrato, o que ainda resultaria em lucro.

Se o preço das ações da Companhia X subisse acima de US $ 20, qualquer passivo adicional das opções escritas seria compensado pelos lucros obtidos com os escritos.

Assim como você pode ver, a estratégia retornaria um lucro, independentemente do que aconteceu com o preço da garantia subjacente. A arbitragem de greve pode ocorrer de várias maneiras diferentes, essencialmente a qualquer momento em que haja uma discrepância de preços entre opções do mesmo tipo que tenham ataques diferentes.

A estratégia real utilizada também pode variar, porque depende exatamente de como a discrepância se manifesta. Se você encontrar uma discrepância, deve ser óbvio o que você precisa fazer para aproveitar isso. Lembre-se, porém, de que tais oportunidades são incrivelmente raras e provavelmente só oferecerão margens muito pequenas para o lucro, por isso é improvável que valha a pena gastar muito tempo procurando por elas.

Conversão & amp; Arbitragem de Reversão.

Para entender a conversão e a arbitragem de reversão, você deve ter uma compreensão decente de posições sintéticas e estratégias de negociação de opções sintéticas, porque estes são um aspecto fundamental. O princípio básico das posições sintéticas na negociação de opções é que você pode usar uma combinação de opções e ações para recriar com precisão as características de outra posição. A conversão e a arbitragem de reversão são estratégias que utilizam posições sintéticas para tirar proveito de inconsistências na paridade de chamada para fazer lucros sem se arriscar.

Conforme afirmado, as posições sintéticas imitam outras posições em termos de custo para criá-las e suas características de recompensa. É possível que, se a paridade da chamada não for como deveria, podem ocorrer discrepâncias de preços entre uma posição e a posição sintética correspondente. Quando este é o caso, é teoricamente possível comprar a posição mais barata e vender o mais caro para um retorno garantido e livre de risco.

Por exemplo, uma chamada longa sintética é criada comprando estoque e comprando opções de venda com base nesse estoque. Se houvesse uma situação em que fosse possível criar uma chamada longa sintética mais barata do que comprar as opções de chamada, então você poderia comprar a chamada longa sintética e vender as opções de chamadas reais. O mesmo é verdadeiro para qualquer posição sintética.

Ao comprar ações está envolvido em qualquer parte da estratégia, é conhecida como uma conversão. Quando a venda curta de ações está envolvida em qualquer parte da estratégia, ela é conhecida como uma reversão. As oportunidades de usar conversão ou arbitragem de reversão são muito limitadas, então, novamente, você não deve comprometer muito tempo ou recurso para procurá-las.

Se você tem uma boa compreensão das posições sintéticas, porém, e descobre uma situação em que há uma discrepância entre o preço da criação de uma posição e o preço da criação de sua posição sintética correspondente, então as estratégias de conversão e arbitragem de reversão têm suas vantagens óbvias.

Box Spread.

Esta caixa é uma estratégia mais complicada que envolve quatro transações separadas. Mais uma vez, situações em que você poderá exercer uma caixa de propagação rentável serão muito poucos e distantes. A propagação da caixa também é comumente referida como a propagação do jacaré, porque, mesmo que a oportunidade de usar uma delas surgir, as chances são de que as comissões envolvidas na realização das transações necessárias cometerão qualquer um dos lucros teóricos que podem ser feitos.

Por estas razões, recomendamos que procurar oportunidades para usar a propagação da caixa não é algo que você deve passar muito tempo. Eles tendem a ser a reserva de comerciantes profissionais que trabalham para grandes organizações, e eles exigem uma violação razoavelmente significativa da paridade de chamada.

Um spread de caixa é essencialmente uma combinação de uma estratégia de conversão e uma estratégia de reversão, mas sem a necessidade de posições de estoque longas e as posições de ações curtas, uma vez que estes, obviamente, se cancelam mutuamente. Portanto, uma caixa de propagação é, na verdade, basicamente uma combinação de uma chamada de touro espalhada e um urso colocado.

A maior dificuldade em usar uma caixa de propagação é que você deve primeiro encontrar a oportunidade de usá-la e, em seguida, calcular quais as greves que você precisa usar para realmente criar uma situação de arbitragem. O que você está procurando é um cenário onde o pagamento mínimo da caixa se espalhou no momento do vencimento é maior do que o custo de criá-lo.

Também vale a pena notar que você pode criar um spread de caixa curta (que é efetivamente uma combinação de um spread de touro e uma propagação de urso), onde você está procurando o reverso para ser verdade: o pagamento máximo da caixa se espalhou no O tempo de vencimento é inferior ao crédito recebido por curto-circuito.

Os cálculos necessários para determinar se um cenário apropriado para usar o spread da caixa são bastante complexos e, na realidade, detectar esse cenário requer um software sofisticado com o qual seu tradutor médio provavelmente não terá acesso. As chances de um comerciante de opções individuais identificar uma oportunidade prospectiva de usar o spread da caixa são realmente muito baixas.

Como enfatizamos ao longo deste artigo, somos de opinião que a busca de oportunidades de arbitragem não é algo que geralmente recomendamos gastar tempo. Tais oportunidades são apenas infreqüentes e as margens de lucro invariavelmente muito pequenas para justificar qualquer esforço sério.

Mesmo quando as oportunidades surgem, elas geralmente são atraídas pelas instituições financeiras que estão em uma posição muito melhor para aproveitá-las. Com isso dito, não pode prejudicar ter uma compreensão básica do assunto, apenas no caso de você descobrir uma chance de gerar lucros livres de risco.

No entanto, enquanto a atração de fazer lucros livres de risco é óbvia, acreditamos que o seu tempo seja melhor gasto, identificando outras formas de fazer lucros usando estratégias de negociação de opções mais padrão.

Como eu uso uma estratégia de arbitragem na negociação forex?

A arbitragem de Forex é uma estratégia de negociação livre de risco que permite que comerciantes de forex de varejo obtenham lucros sem exposição em moeda aberta. A estratégia envolve agilizar as oportunidades apresentadas por ineficiências de preços, enquanto elas existem. Este tipo de negociação de arbitragem envolve a compra e venda de diferentes pares de moedas para explorar qualquer ineficiência de preços. Se olharmos o exemplo a seguir, podemos entender melhor como essa estratégia funciona.

Exemplo - Arbitrage Currency Trading.

As taxas de câmbio atuais dos pares EUR / USD, EUR / GBP, GBP / USD são 1.1837, 0.7231 e 1.6388, respectivamente. Neste caso, um comerciante de forex poderia comprar um mini-lote de EUR por US $ 11.837 USD. O comerciante poderia então vender os 10.000 euros, para 7.231 libras esterlinas. Os 7,231 GBP, então, poderiam ser vendidos por US $ 11,850 USD, com lucro de US $ 13 por negociação, sem exposição aberta, pois as posições longas cancelam as posições curtas em cada moeda. O mesmo comércio usando lotes normais (em vez de mini-lotes) de 100K, renderia um lucro de US $ 130. Isso pode continuar até que o erro de preço seja negociado.

Fazer os cálculos para encontrar as ineficiências de preços você mesmo, pode demorar muito para realmente ser capaz de atuar sobre as oportunidades encontradas. Por esse motivo, muitas ferramentas apareceram na Internet. Uma dessas ferramentas é a calculadora de arbitragem forex, que fornece ao comerciante de varejo forex oportunidades de arbitragem de forex em tempo real. Uma calculadora de arbitragem Forex é vendida por uma taxa em muitos sites da Internet por terceiros e corretores de divisas; e é oferecido gratuitamente ou para julgamento por alguns ao abrir uma conta.

Arbitragem.

Os comerciantes que se envolvem em arbitragem são conhecidos como "arbitrageurs".

Como funciona a arbitragem?

As ineficiências do mercado podem significar que o preço de um ativo ocasionalmente difere entre os mercados. Por exemplo, pode ser possível comprar um ativo por um preço baixo em um mercado e depois vendê-lo imediatamente por um preço ligeiramente mais alto em outro mercado. Isso às vezes é conhecido como arbitragem "pura".

Arbitragem de risco.

Outro tipo de arbitragem é a arbitragem de "risco", que envolve uma abordagem mais especulativa. Por exemplo, se se sabe que as ações da Companhia A em breve terão um preço de US $ 15 (após uma aquisição, por exemplo), mas essas ações estão negociando atualmente em US $ 10, um comerciante pode se comprometer com a compra de ações pelo preço mais baixo e vendendo-os mais tarde (uma vez que atingiram o preço mais alto esperado), a fim de obter lucro.

Arbitragem é muitas vezes muito mais complexo do que isso e pode ser aplicado a vários instrumentos financeiros, incluindo moedas, ações e commodities.

Existe algum risco envolvido na arbitragem?

Tecnicamente, a arbitragem "pura" é considerada livre de risco, embora isso geralmente não seja o caso na prática. Existe a possibilidade de que parte da transação possa falhar, e um súbito movimento de preços pode tornar impossível fechar o comércio com lucro.

A arbitragem "Risco" envolve uma maior quantidade de risco, pois sempre existe a possibilidade de que o preço de um ativo não se mova conforme previsto.

Saiba mais sobre o risco associado ao comércio e como proteger adequadamente o seu capital:

Quão fácil é tirar proveito da arbitragem?

Não é fácil lucrar com a arbitragem, especialmente através da exploração de pequenas discrepâncias nos mercados. Os avanços na tecnologia de negociação significam que os mercados são monitorados por sistemas automatizados, eliminando as oportunidades de arbitragem que são rapidamente exploradas e posteriormente eliminadas.

Devido a isso, a arbitragem é uma estratégia que pode não ser necessariamente adequada a todos os comerciantes. Para encontrar a estratégia que melhor lhe convier, explore nossas estratégias comerciais:

Eu acho que li em algum lugar que, uma vez que os mercados estão tão interligados e que as informações tão facilmente disponíveis e que comercializam oportunidades de arbitragem computadorizadas no que diz respeito à negociação manual não existem mais. Ainda há algumas oportunidades de arbitragem na negociação de alta freqüência secundária.